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1、量化分析法是對通過定性風(fēng)險分析排出優(yōu)先順序的風(fēng)險進(jìn)行量化分析。

2、盡管有經(jīng)驗的風(fēng)險經(jīng)理有時在風(fēng)險識別之后直接進(jìn)行定量分析，但定量風(fēng)險分析一般在定性風(fēng)險分析之后進(jìn)行。

3、定量風(fēng)險分析一般應(yīng)當(dāng)在確定風(fēng)險應(yīng)對計劃時再次進(jìn)行，以確定項目總風(fēng)險是否已經(jīng)減少到滿意。

(資料圖片僅供參考)

4、重復(fù)進(jìn)行定量風(fēng)險分析反映出來的趨勢可以指出需要增加還是減少風(fēng)險管理措施，它是風(fēng)險應(yīng)對計劃的一項依據(jù)，并作為風(fēng)險監(jiān)測和控制的組成部分。

5、（一）技術(shù)分析法技術(shù)分析法的主要目標(biāo)是通過對市場的歷史數(shù)據(jù)的研究，特別是對價格和交易量的研究，來預(yù)測價格的變動方向。

6、技術(shù)分析法通常分析市場價格圖標(biāo)，因此技術(shù)分析師被稱為“圖表分析專家”。

7、目的在于識別價格模式和市場趨勢，從而試圖預(yù)測未來的變化趨勢。

8、技術(shù)分析法的原理包括市場行為包容一切信息（技術(shù)分析法旨在弄明白投資者對于此類信息的反應(yīng)），價格以趨勢方式演變，歷史價格趨于重演，并且投資者具有重蹈先前投資者覆轍的特征。

9、（二）基本面分析法基本面分析法重點分析經(jīng)濟(jì)狀態(tài)、利率、通貨膨脹、公司收益、公司資產(chǎn)負(fù)債表、以及中央銀行和政府的相關(guān)政策。

10、當(dāng)基本面分析法應(yīng)用于選股時，通常會結(jié)合對經(jīng)濟(jì)整體方向自上而下的分析（宏觀），從而形成對于市場、行業(yè)、利率水平以及匯率水平的觀點，并加之運用自下而上的方法對于某只股票進(jìn)行分析（微觀）。

11、自下而上的分析往往會忽略在國別以及產(chǎn)業(yè)方面的整體配置而關(guān)注于單只股票的選擇。

12、根據(jù)投資理念和投資過程，自上而下的分析決定了國別和行業(yè)的配置；同時，自下而上的分析則決定了某一國家和行業(yè)內(nèi)部的投資配置。

13、（三）量化分析法量化（定量）分析法，正如其名，包括運用量化方法、統(tǒng)計模型、數(shù)學(xué)公式以及算法來預(yù)測市場走向。

14、在戰(zhàn)術(shù)型資產(chǎn)配置中一個常見的方法便是使用多因子模型，通過分析估值、動量指標(biāo)、風(fēng)險水平、市場情緒、利率、收益率曲線等因素，從而推導(dǎo)出涵蓋股票、債券和外匯市場等不同市場的買入和賣出信號。

15、雖然有一部分戰(zhàn)術(shù)型資產(chǎn)配置策略完全是量化模型驅(qū)動的，但將量化分析和基本面分析相結(jié)合將更具活力，因為這種結(jié)合可以將量化信號融合入基本面分析的過程中。

16、量化分析的不足在于該分析很大程度上是以觀測到的市場價格的歷史關(guān)聯(lián)性和走勢為基礎(chǔ)。

17、如果上述關(guān)聯(lián)性和走勢由于市場反轉(zhuǎn)或市場承壓而引起歷史關(guān)聯(lián)性發(fā)生變化而失效，那么量化模型可能會在預(yù)測拐點過程中失效。

18、量化模型往往也會在出現(xiàn)政權(quán)更替或市場結(jié)構(gòu)化改變時失效。

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